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世界快看：索提诺比率详细介绍_索提诺比率

来源：互联网时间：2023-04-22 18:38:08

【资料图】

1、第一、理论概念一、詹森指数 = (平均收益 - 国债利率) - 股指同动率*(股指平均收益 - 国债利率)理论取值区间: 负无穷-正无穷实际常见取值区间: 再0左右晃荡用法: 越大越好通俗来讲: 这个数值代表了基金经理的"能力." 如果股指暴涨, 你的资产组合也暴涨, 那是应该的, 不算你的能力, 只能算你的运气. 如果不管股指暴涨或者暴跌, 你的资产组合总能比股指多赚一点, 那证明你有"能力."二、夏普比率 = (平均收益 - 国债利率)/波动率理论取值区间: 负无穷-正无穷实际常见取值区间: 再0左右晃荡用法: 越大越好通俗来讲: 平均净收益与平均波动率的比值三、所提诺比率 = (平均收益 - 国债利率)/损失波动率理论取值区间: 负无穷-正无穷实际常见取值区间: 再0左右晃荡用法: 越大越好通俗来讲: 平均净收益与平均损失波动率的比值第二、更通俗的解释比如你去菜场买白菜，你手上的买白菜的钱就是承担的风险就是分母，你也可以看做是成本，买来的白菜就是分子，你也可以看做收益。

2、那宗旨是不是花最少的钱买最好的白菜啊，追求性价比是吧，sharp sortino 就是风险和收益的性价比啦。

3、为嘛要减去国债收益呢，因为是无风险市场白送的东西，不是你的本事，所以减掉。

4、sharp和sortino不同在于sortino只看下行波动，因为上行波动理论上是波越大越好，是吧。

5、Jenson本质算的是阿尔法，好了不说这么高大上。

6、比如说家里人给你5块钱去买一斤白菜，你硬是依靠自己舌灿莲花从一个卖菜的小鹏宇那里买（骗）了两斤白菜，那么多的一斤就是阿尔法，你的本事带来的大于市场的收益。

7、希望能帮到你。

本文到此分享完毕，希望对大家有所帮助。

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